Saint Ambroise est, dans son exégèse, généralement allégoriste, c’est-à-dire que au lieu d’expliquer, comme saint Chrysostome, le sens littéral du texte sacré, il y cherche plutôt les enseignements moraux et ascétiques cachés sous l’histoire et les faits, ou les mystères, les personnages chrétiens dont l’Ancien Testament nous présente la figure. Cette méthode exigeait de sa part moins d’études ; il en avait des modèles toit prêts : et d’autre part, elle lui paraissait plus propre à l’enseignement des fidèles. C’est une des raisons qui expliquent qu’il ait commenté plus volontiers l’Ancien Testament que le Nouveau , vis-à-vis duquel il était tenu à plus de réserve. Philon et Origène sont ses maîtres, bien qu’il se défende de suivre leurs excès. Ses commentaires ne sont d’ailleurs, la plupart du temps, comme beaucoup de ses autres ouvrages, que des réunions d’homélies ou de discours prononcés sur les Livres saints . Notons, parmi les plus intéressants, les six livres sur l’Hexammeron c’est-à-dire sur l’œuvre des six jours, ouvrage imité de Saint Basile, mais où il ne montre pas le même sens des beautés de la nature que l’auteur grec. Puis le plus long de ses traités, l’Exposé sur l’évangile de saint Luc en dix livres. Saint Augustin a formulé quelques réserves sur cet écrit, en raison probablement de l’idée qu’Ambroise s’y fait des peines de l’enfer. L’antiquité et le Moyen-Age l’ont cependant beaucoup lu et copié.